Калькулятор ребалансировки портфеля
Превратите текущий снимок портфеля в понятный план ребалансировки. Добавьте каждую позицию, задайте целевые доли, учтите пополнение или изъятие и сразу увидите, что покупать, продавать или оставлять без сделки.
Как это работает
Формула
Переменные, обозначения и единицы
- Текущая стоимость позиции i
- Текущий вес позиции i в портфеле(%)
- Текущая общая стоимость портфеля
- Скорректированная стоимость после пополнения или изъятия
- Целевая доля позиции i(%)
- Целевая стоимость позиции i после учета денежного потока
- Торговая дельта; положительная = купить, отрицательная = продать
- Чистый денежный поток; положительный = пополнение, отрицательный = изъятие
Как выполняется расчёт
Сначала калькулятор суммирует текущую стоимость всех позиций. Затем он добавляет пополнение или вычитает планируемое изъятие и получает скорректированную стоимость портфеля. Для каждой позиции считается целевая сумма по этой базе и ее целевой доле. Торговая дельта равна целевой сумме минус текущая стоимость. Если включен допуск, позиции уже достаточно близко к цели можно оставить без сделки, а остальной объем ребалансировки распределяется по оставшимся позициям.
Допуск — это практический торговый фильтр, а не прогноз. Позиции, уже находящиеся в допустимом коридоре, можно не трогать. Остальные позиции перераспределяют на себе работу по ребалансировке так, чтобы итог по-прежнему сходился со скорректированной стоимостью портфеля.